Hva er de vanligste perioder som brukes i å skape Moving Average (MA) - linjer Traders og markedsanalytikere benytter ofte flere perioder for å skape bevegelige gjennomsnitt for å plotte som tekniske indikatorer på deres diagrammer. Flytte gjennomsnitt er en av de mest brukte tekniske indikatorene på lager, futures og forex trading. Flytende gjennomsnitt brukes som trendindikatorer og identifiserer betydelige støtte - og motstandsnivåer. Traders og markedsanalytikere ser etter overganger av langsiktige glidende gjennomsnitt med kortere glidende gjennomsnitt som mulige indikatorer på trendendring i intradaghandel og med hensyn til langsiktige trender. Det er mange variasjoner av bevegelige gjennomsnitt. De kan beregnes basert på sluttkurs. åpningspris. høy pris, lav pris eller en beregning som kombinerer de ulike prisnivåene. De fleste bevegelige gjennomsnitt er noen form for enten det enkle glidende gjennomsnittet (SMA), som bare er gjennomsnittsprisen over en gitt tidsperiode, eller det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA), som er utformet for å reagere raskere på de siste prisendringene. Vanligvis brukt flytende gjennomsnitt For å identifisere signifikante, langsiktige støtte - og motstandsnivåer og overordnede trender, er de 50-dagers, 100-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt de vanligste. Basert på historisk statistikk anses disse langsiktige glidende gjennomsnittene som mer pålitelige trendindikatorer og mindre utsatt for midlertidige prisvekst. Det 200-dagers glidende gjennomsnittet betraktes som spesielt viktig i aksjehandel. Så lenge 50-dagers glidende gjennomsnitt av en aksjekurs er over 200-dagers glidende gjennomsnitt, anses aksjene generelt å være bullish. En kryssovergang til nedsiden av 200-dagers glidende gjennomsnitt tolkes som bearish. De fem, 10, 20, og 50-dagers glidende gjennomsnittene brukes ofte til å se på langsiktige trendendringer. Endringer i retning av noen av disse kortere glidende gjennomsnitt blir sett på som mulige tidlige ledetråder til langsiktige trendendringer. Kryss av 50-dagers glidende gjennomsnitt ved enten 10-dagers eller 20-dagers glidende gjennomsnitt betraktes som signifikant. Det 10-dagers glidende gjennomsnittet, tegnet på et timeplan, brukes ofte til å veilede forhandlere i intradaghandel. Noen handelsfolk bruker Fibonacci-tall (fem, åtte, 13, 21.) for å velge flytteverdier. Enten du bruker 50-dagers, 100-dagers eller 200-dagers glidende gjennomsnitt, beregningsmetoden og måten som. Les svar Se hvorfor flytteverdier har vist seg å være fordelaktige for handelsfolk og analytikere og nyttig når de brukes på prisdiagrammer og. Les svar Lær de vanligste tekniske indikatorene som forexhandlere og valutamarkedsanalytikere benytter for å forutsi sannsynlig marked. Les svar Flytte gjennomsnitt er veldig populære verktøy som brukes av tekniske handelsfolk til å måle momentum. Hovedformålet med disse gjennomsnittene. Les svar Lær om en grunnleggende bevegelig gjennomsnittsstrategi basert på forholdet mellom en sikkerhetsprisaksjon og dens bevegelige. Les svar Lær om noen av de iboende begrensningene og mulige feilapplikasjoner ved å flytte gjennomsnittlig analyse innenfor teknisk lager. Les svar Flytte gjennomsnittlig periode Flytte gjennomsnittlig periode Betydning Lengden på en bevegelig gjennomsnittlig periode, eller bare flytte gjennomsnittlig periode. betyr hvor mange barer som brukes til å beregne det bevegelige gjennomsnittet. Når du velger en glidende gjennomsnittlig lengdeperiode, bestemmer du hvor langt tilbake til historien du vil se. For eksempel vil et enkelt glidende gjennomsnitt med en periode på 10 bli beregnet ved å legge opp sluttkursene for de siste 10 barene og dividere summen med 10. Resultatet, verdien av det bevegelige gjennomsnittet. representerer gjennomsnittlig sluttkurs for de siste 10 barene. Hvis tidsrammen er 5 minutter, representerer dette bevegelige gjennomsnittet gjennomsnittsprisen de siste 50 minuttene. Hvis du bruker daglige diagrammer, representerer den gjennomsnittlig sluttkurs i de siste 10 dagene (2 uker). Periodens lengde er det viktigste flytende gjennomsnittsparameteret Det er tre grunnleggende parametere du kan angi med bevegelige gjennomsnitt. Foruten perioden lengden de andre to er: prisen som brukes til beregning (f. eks. Nær eller gjennomsnittlig høy og lav) typen av det bevegelige gjennomsnittet (f. eks. Enkelt eller eksponentielt) Av disse tre parametrene vil lengden på den bevegelige gjennomsnittlige perioden i de fleste tilfeller være det viktigste. Hvis du er ny på glidende gjennomsnitt, kan du prøve å sette to enkle glidende gjennomsnitt på diagrammet ditt (ikke viktig hvilken sikkerhet det er). Angi perioden for ett glidende gjennomsnitt til 10 og perioden for det andre glidende gjennomsnittet til 200. Forskjellen er stor. Flytende gjennomsnitt Lag bak pris Et korttidsgjenomsnitt (f. eks. 10) vil spore prisen tett nesten hele tiden. Tvert imot vil et lengre glidende gjennomsnitt (for eksempel 200) ofte avlede langt fra prisen og holde seg borte i lengre tidsperioder. Du vil legge merke til at det lange glidende gjennomsnittet ligger bak prisen, det går alltid i samme retning som prisen, men tar litt mer tid til å bevege seg. Faktisk er alle bevegelige gjennomsnitt lavere etter pris. Jo lengre perioden lengre, desto større er lagret. Beste bevegelige gjennomsnittsperiode Så det er bedre å bruke korte bevegelige gjennomsnitt, fordi de er raskere. Eller er det noen fordeler med å bruke lange perioder med glidende gjennomsnitt. Som det er ingen 8220right8221 måte å gjøre mange ting i økonomi og handel, er det heller ingen 8220right8221 flytte gjennomsnittlig periode. Fordeler med raskere bevegelige gjennomsnitt De fleste som liker å handle, er naturlig tiltrukket av verktøy som ser ut til å fungere raskere og viser mer handling. That8217s hvorfor vi pleier å spille med sinnsykt korte tidsrammer for daytrading (har du allerede prøvd en 10 sekunder eller 10 tick bar periode på SampP500 Veldig spennende, men ganske ubrukelig, i hvert fall i mitt tilfelle.) Med flytende gjennomsnittlig periode utvalg er det likt som med barperioder. Spesielt hvis du er en kort sikt handelsmann. du føler sannsynligvis trangen til at du må reagere så fort som mulig for å holde deg foran markedene. Du vil sikkert få tak i hver ny trend i begynnelsen. Ulemper med raskere bevegelige gjennomsnittsverdier Problemet med å være veldig fort er at du også vil gå galt ofte. Jo raskere du bestemmer deg for å legge inn en potensiell handel. Jo mindre tid du har for beslutningen, og jo mindre informasjon du har tilgjengelig når du gjør det. Hvis trenden viser seg å være en god, vil du mest sannsynlig tjene mer penger på den hvis du kommer inn snart. Men på prisbevegelser som først ser ut som noe stort kommer til å skje, mens et øyeblikk senere går farten og venter litt lenger med din beslutning kunne ha frelst deg fra å gå inn i en tapende handel. Lang eller kort periode8230 Det er spørsmålet. Det beste du kan gjøre er å bestemme på forhånd om du vil være den rask-ofte-ofte-feil-handelsmannen eller den grundige analytiker-som-savner-noen-god-handler. Det er en bytte og det er ingen vei rundt det du kan være den gode delen av begge (og hvis du prøver å være begge, er du mer sannsynlig å ende opp som den dårlige delen av begge). En tilnærming er ikke som standard bedre enn den andre. En god måte å se på er: Hvor mange ganger per dag (måned, år avhenger av tidshorisonten) vil jeg ha en meningsfull informasjon fra det bevegelige gjennomsnittet. Eller med andre ord, hvor ofte vil jeg få et handelssignal Hvordan velge den beste, flytende gjennomsnittsperioden for meg I et ideelt tilfelle vil du undersøke market8217s historie og finne ut den vanlige rytmen i markedet og den typiske lengden på trender og beveger seg i markedet. For eksempel er du daytrading SampP500 futures og ved å studere fortiden (se på diagrammer for intradag prisutvikling i de siste dagene) konkluderer du at en typisk intradag trend på SampP500 varer i ca 25 minutter. Så du bestemmer deg for å bruke 25 minutters historie for beregning av glidende gjennomsnitt på hver linje. Bare del 25 av lengden på hver linje (tidsrammen du viser på diagrammet ditt), og du får antall barer du vil bruke til å beregne de bevegelige gjennomsnittene (den bevegelige gjennomsnittlige perioden). Eksempler: Du jobber med 5 minutters stolper, og du angir perioden for glidende gjennomsnitt på 5 barer. Du arbeider med 1 minutt barer du angir perioden på glidende gjennomsnitt på 25 barer. Du arbeider med 3 minutters stolper, og du angir perioden for glidende gjennomsnitt på 8 barer. Jeg vet at 3 ganger 8 er 24, men en slik forskjell spiller ingen rolle her. Markeder fortsetter å endre I virkeligheten, og spesielt i et marked som SampP500, endres den ideelle bevegelige gjennomsnittlige lengden eller rytmen til markedet fra dag til dag, og til og med fra time til time. I ideell tilfelle vil du alltid bruke den ideelle lengden på det bevegelige gjennomsnittet, og du vil alltid bare snille fange hver trend og holde seg borte fra hver felle, da ditt mirakelflygende gjennomsnitt vil vise deg. Problemet er at du aldri vet på forhånd hva rytmen til markedet vil være. Hvis vi kunne se fremtiden, ville handel være så lett. Velg en periode og la den vise deg hvis It8217s Bra Så det beste du kan gjøre hvis du vil bruke glidende gjennomsnitt er å velge en periode som ofte fungerer. siden det ikke er noen periode som alltid ville fungere. Videre, hva som fungerer for en person, kan ikke fungere for andre personer. Så jeg foreslår at du nå ikke begynner å google for den beste bevegelige gjennomsnittlige perioden, da det vil være sløsing med tid. Sett litt lengde. bruk det for en stund, og du vil snart vite selv om denne perioden er for treg, for fort eller en god for deg. En siste notat: 25-minuttersperioden på SampP500 var bare et eksempel (første nummer som kom til meg mens jeg skrev). Det kan eller ikke være egnet for deg. Ved å forbli på denne nettsiden andor ved hjelp av makrokopiinnhold, bekrefter du at du har lest og godta vilkårene for bruk av avtalen, akkurat som om du har signert det. Avtalen inkluderer også retningslinjer for personvern og informasjonskapsler. Hvis du ikke er enig med noen del av denne avtalen, må du forlate nettstedet og slutte å bruke innholdet i Macroption nå. All informasjon er kun for utdanningsformål og kan være unøyaktig, ufullstendig, utdatert eller vanlig feil. Makrokopiering er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av bruk av innholdet. Ingen finansiell, investering eller handelsrådgivning gis til enhver tid. kopi 2017 Makropptak ndash Alle rettigheter reservert. Eksponensiell flytende gjennomsnitt - EMA BREAKING DOWN Eksponensiell flytende gjennomsnitt - EMA De 12 og 26-dagers EMAene er de mest populære kortsiktige gjennomsnittene, og de brukes til å skape indikatorer som den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD) og prosentvis pris oscillator (PPO). Generelt brukes 50- og 200-dagers EMAer som signaler for langsiktige trender. Traders som ansetter teknisk analyse, finner glidende gjennomsnitt veldig nyttige og innsiktige når de brukes riktig, men skaper kaos når de brukes feil eller blir feilfortolket. Alle de bevegelige gjennomsnittene som vanligvis brukes i teknisk analyse, er av sin natur sakende indikatorer. Følgelig bør konklusjonene fra å bruke et glidende gjennomsnitt til et bestemt markedskart være å bekrefte et markedskryss eller for å indikere dets styrke. Svært ofte, etter hvert har en glidende gjennomsnittlig indikatorlinje endret seg for å reflektere et betydelig trekk i markedet, og det optimale punktet for markedsinngang har allerede gått. En EMA tjener til å lette dette dilemmaet til en viss grad. Fordi EMA-beregningen plasserer mer vekt på de nyeste dataene, klemmer prishandlingen litt strammere og reagerer derfor raskere. Dette er ønskelig når en EMA brukes til å utlede et handelsinngangssignal. Tolke EMA Som alle bevegelige gjennomsnittsindikatorer, er de mye bedre egnet for trending markeder. Når markedet er i en sterk og vedvarende opptrinn. EMA-indikatorlinjen vil også vise en uptrend og vice versa for en nedtrend. En årvåken handelsmann vil ikke bare være oppmerksom på retningen til EMA-linjen, men også forholdet mellom endringshastigheten fra en linje til den neste. For eksempel, da prisvirkningen av en sterk opptrend begynner å flate og reversere, vil EMAs endringshastighet fra en linje til den neste begynne å redusere til den tid som indikatorlinjen flater og endringshastigheten er null. På grunn av den slanke effekten, ved dette punktet, eller til og med noen få barer før, bør prishandlingen allerede ha reversert. Det følger derfor at observere en konsistent reduksjon i endringshastigheten til EMA, kunne seg selv brukes som en indikator som ytterligere kunne motvirke dilemmaet forårsaket av den bølgende effekten av bevegelige gjennomsnitt. Vanlige bruksområder til EMA-EMAer brukes ofte i forbindelse med andre indikatorer for å bekrefte betydelige markedsbevegelser og å måle deres gyldighet. For handelsmenn som handler intradag og rasktflyttende markeder, er EMA mer anvendelig. Ofte bruker handelsmenn EMAer for å bestemme en handelspartiskhet. For eksempel, hvis en EMA på et daglig diagram viser en sterk oppadgående trend, kan en intraday traderstrategi være å handle kun fra langsiden på et intradagskjema.
No comments:
Post a Comment